Kāda ir paplašinātā Dikija-Pilnīga pārbaude?

Nosaukts amerikāņu statistiķiem Deividam Dikijam un Veinam Fulleram, kurš izstrādāja testu 1979. gadā, tiek izmantots Dikeja-Fullera tests lai noteiktu, vai vienības sakne (līdzeklis, kas var izraisīt problēmas statistiskos secinājumos) atrodas autoregresīvā modeli. Formula ir piemērota tendencēm laika rindas piemēram, aktīvu cenas. Tā ir vienkāršākā pieeja vienības saknes pārbaudei, taču lielākajai daļai ekonomisko un finanšu laikrindu ir sarežģītāka un dinamiskāka pieeja struktūra, nevis to, ko var iemūžināt ar vienkāršu autoregresīvu modeli, kurā tiek izmantots papildinātais Dikija-Fullera tests.

Ja ir pamatzināšanas par šo Dikija-Fullera testa pamatkoncepciju, nav grūti pāriet uz secinājums, ka paplašinātā Dikakey-Fullera pārbaude (ADF) ir tieši tāda: oriģinālā Dickey-Fuller paplašinātā versija pārbaude. Tie paši statistiķi 1984. Gadā izvērsa pamata autoregresīvās vienības saknes testu ( Dikija-Fullera tests), lai pielāgotos sarežģītākiem modeļiem ar nezināmiem pasūtījumiem (papildinātais Dikija-Fullera tests).

Līdzīgi kā sākotnējā Dickey-Fuller testā, paplašinātajā Dickey-Fuller testā ir pārbaudīta vienības sakne laika rindas paraugā. Tests tiek izmantots statistiskajos pētījumos un ekonometrijavai matemātikas, statistikas un datorzinātņu pielietojums ekonomiskajos datos.

Galvenais diferenciālis starp abiem testiem ir tāds, ka ADF tiek izmantots lielākam un sarežģītākam laikrindu modeļu kopumam. Paplašinātā Dickey-Fuller statistika, ko izmanto ADF testā, ir negatīvs skaitlis. Jo negatīvāks tas ir, jo spēcīgāk tiek noraidīta hipotēze, ka pastāv vienības sakne. Protams, tas ir tikai zināmā mērā pārliecināts. Proti, ja ADF testa statistika ir pozitīva, var automātiski izlemt nenoraidīt vienības saknes nulles hipotēzi. Vienā piemērā ar trim kavējumiem vērtība -3,17 veidoja noraidījumu pie p-vērtība no .10.

Līdz 1988. gadam statistiķi Pīters C. B. Filips un Pjērs Perrons izstrādāja savu Phillips-Perron (PP) vienības saknes testu. Lai arī PP vienības saknes tests ir līdzīgs ADF testam, galvenā atšķirība ir tajā, kā katrs tests pārvalda sērijas korelāciju. Ja PP testā netiek ņemta vērā jebkura sērijveida korelācija, ADF izmanto parametru automātisko progresēšanu, lai tuvinātu kļūdu struktūru. Savādi, ka abi testi parasti beidzas ar vieniem un tiem pašiem secinājumiem, neskatoties uz atšķirībām.

• Vienības sakne: primārais jēdziens, kura izpētei tika izstrādāts tests.
• Dikija-Fullera tests: Lai pilnībā izprastu papildināto Dikija-Fullera testu, vispirms ir jāsaprot sākotnējā Dikija-Fullera testa pamatkoncepcijas un nepilnības.
• P-vērtība: P-vērtības ir svarīgs skaitlis hipotēze testi.